Wednesday 23 January 2019

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Derivativos de Ações O derivativo de capital é uma classe de derivativos cujo valor é, pelo menos parcialmente, derivado de um ou mais títulos de capital subjacentes. Opções e futuros são, de longe, os derivativos patrimoniais mais comuns. Esta seção fornece uma visão das atividades diárias do segmento de mercado de derivativos de ações da NSE. 2 produtos principais em derivativos de capital são futuros e opções, que estão disponíveis em índices e ações. Instrumento sábio Volume e Volume de Negócios No caso de Contratos de Opção, o Volume de Negócios representa Rotação Nocional Relatórios de Mercado Atuais Acesse relatórios de mercado diários e relatórios de fim de dia como Bhavcopy, informações diárias sobre volatilidade e preços de liquidação, relatórios de atividade de mercado e vários relatórios que fornecem uma visão Dias de negociação. Relatórios diários Arquivos em regime de contrato Esta seção fornece informações sobre o preço histórico, a quantidade negociada, o volume, os preços de liquidação e os dados de interesse aberto do instrumento de contrato durante um período de tempo. Archives of Daily Reports Acesse os arquivos dos relatórios diários e mensais, como Bhavcopy, Market Activity e outros. Listagem de informações subjacentes e subjacentes Esta página fornece uma lista abrangente dos contratos disponíveis em índices e ações em Derivados de Patrimônio. Clique no nome da empresa para descobrir as informações importantes da empresa nos últimos seis meses. Clique no símbolo para ver todos os contratos da segurança Relatórios mensais Informações coletadas no final do mês fornecem uma visão sobre o histórico de negócios, crescimento do negócio, preços históricos e expiries Sobre os derivativos de ações A National Stock Exchange of India Limited (NSE) começou Negociação de derivativos com o lançamento de futuros de índices em 12 de junho de 2000. O segmento de futuros e opções da NSE fez uma marca para si mesmo globalmente. No segmento de Futuros e Opções, estão disponíveis as negociações no índice Nifty 50, Nifty IT index, Nifty Bank Index, Nifty Midcap 50 index, Nifty Infrastructure Index, Nifty PSE Index e single stocks. Opções de longo prazo no Nifty 50 também estão disponíveis. Mais raquo Futures Options (FO) segmento da NSE oferece a negociação de instrumentos derivados como Futuros de Índice, Opções de Índice, Opções de Ações, Futuros de Ações. Mais informações sobre o contrato Os links listados abaixo fornecem informações sobre os contratos de derivativos de capital disponíveis em índices e valores mobiliários. Seis informações mensais sobre a segurança estão disponíveis no âmbito da Informação Informativa. Mais NSEs automatizou o sistema de negociação baseado em tela, moderno, totalmente informatizado, projetado para oferecer aos investidores em todo o comprimento e largura do país uma maneira segura e fácil de investir. O sistema de negociação da NSE chamado National Exchange for Automated Trading (NEAT) é um sistema de negociação totalmente automatizado baseado em tela, que adota o princípio de um mercado orientado a pedidos. Mais Liquidação de Liquidação de Liquidação O NSCCL retira a compensação e liquidação das transações executadas nos segmentos de ações e derivativos da NSE. Ele opera um ciclo de liquidação bem definido e não há desvios ou adiamentos desse ciclo. Agregou negociações ao longo de um período de negociação, redeste as posições para determinar os passivos dos membros e assegura movimento de fundos e valores mobiliários para atender às respectivas responsabilidades. Mais gerenciamento de riscos A NSCCL criou um sistema abrangente de gerenciamento de riscos, que é constantemente atualizado para antecipar falhas de mercado. A Clearing Corporation garante que as obrigações dos membros comerciais sejam proporcionais ao seu networth. MoreStock Futures vs Stock Options Futuros de ações e opções de ações são acordos baseados em prazo concluído entre compra e venda de festas sobre um ativo subjacente. Que em ambos os casos são ações de ações. Ambos os contratos oferecem aos investidores oportunidades estratégicas para ganhar dinheiro e proteger os investimentos atuais. (Relacionados: Escolha as opções certas para negociar em seis etapas fáceis.) As duas ferramentas de negociação são muito diferentes, mas muitos investidores iniciantes e iniciantes podem ser facilmente confundidos pela terminologia. Antes de um investidor poder decidir trocar futuros ou opções, eles devem entender as quatro principais diferenças entre futuros de ações e opções de compra de ações. 1. Prêmios do contrato Quando os compradores de opções de compra e compra compram um derivado. Eles pagam uma taxa única chamada premium. Enquanto isso, os vendedores de chamadas e opções de venda coletam um prêmio. O valor dos contratos decai à medida que a data de liquidação se aproxima. No entanto, o preço premium aumenta e cai, permitindo que os usuários vendam suas chamadas e ganham lucro antes da data de validade. Aqueles que vendem opções podem comprar opções de chamadas para cobrir o tamanho de sua posição também. Os futuros de ações podem ser comprados em ações isoladas (SSFs) ou se concentrarem no desempenho mais amplo de um índice como o SampP 500. No entanto, com os futuros de ações, o comprador paga algo diferente do prêmio do contrato no ponto de compra. As partes de compra pagam algo conhecido como margem inicial, que é uma porcentagem do preço a pagar pelas ações. 2. Passivos financeiros Quando alguém compra uma opção de compra de ações. O único passivo financeiro é o custo do prêmio no momento em que o contrato é adquirido. No entanto, quando um vendedor abre opções de compra para compra, eles estão expostos a responsabilidade máxima sobre o preço subjacente das ações. Se uma opção de venda oferece ao comprador o direito de vender o estoque em 50 por ação, mas o estoque cai para 10, a pessoa que iniciou o contrato deve concordar em comprar o estoque pelo valor do contrato, ou 50 por ação. Os contratos de futuros, no entanto, oferecem máxima responsabilidade tanto ao comprador quanto ao vendedor do contrato. À medida que o preço das ações subjacentes se torna favorável ao comprador ou ao vendedor, as partes podem ser obrigadas a injetar capital adicional em suas contas de negociação para cumprir as obrigações diárias. 3. Obrigações do comprador e do vendedor no momento da expiração Aqueles que compram opções de compra ou venda recebem o direito de comprar ou vender uma ação a um preço de exercício específico. No entanto, eles não são obrigados a exercer a opção no momento em que o contrato expira. Os investidores apenas exercem contratos quando estão no dinheiro. Se a opção estiver fora do dinheiro. O comprador do contrato não tem obrigação de comprar o estoque. Os compradores de contratos de futuros são obrigados a comprar o estoque subjacente do vendedor desse contrato no vencimento, independentemente do preço do ativo subjacente. O contrato de futuros exige a compra de ações em 100, mas o estoque subjacente é avaliado no momento do vencimento do contrato em 80, o comprador deve comprar no preço acordado. Ainda assim, é muito raro que os futuros de ações sejam mantidos até sua data de validade. 4. Flexibilidade de investimento As opções de ações oferecem aos investidores o direito de comprar uma ação (mas não a obrigação) e o direito de vender o mesmo estoque (mas não a obrigação) por meio de chamadas e colocações, respectivamente. Mas as opções de compra de ações também oferecem aos investidores uma ampla gama de estratégias flexíveis indisponíveis através de negociação de futuros. Cada estratégia oferece diferentes potenciais de lucro para investidores e especuladores. Para uma ruptura completa dessas oportunidades, visite aqui. Os futuros de ações, por outro lado, oferecem muito pouca flexibilidade quando um contrato é aberto. Conforme observado, os investidores adquirem o direito e a obrigação de cumprimento uma vez que uma posição é aberta. Devo Trocar Futuros de Opções Se um comerciante decide usar opções autônomas, futuros de ações ou uma combinação dos dois exige uma avaliação de expectativas individuais e metas de investimento. Uma das primeiras questões que um investidor deve perguntar é quanto risco eles estão dispostos a assumir em suas estratégias de investimento. A negociação de opções oferece menos risco inicial para os compradores, dada a falta de obrigação de exercer o contrato. Isso proporciona uma abordagem mais conservadora, particularmente se os comerciantes usam uma série de estratégias adicionais, como bull call e colocam spreads para melhorar as chances de sucesso comercial a longo prazo. Limites de posição Os Membros de compensação estão sujeitos aos seguintes limites de posição além das margens iniciais Requisitos. Limites de posição de mercado (para contratos de derivativos em ações subjacentes) No final de cada dia, a Bolsa difunde o interesse aberto agregado em todas as Trocas nos futuros e opções em scripts individuais, juntamente com o limite de posição de mercado para esse script e verifica se o O interesse aberto agregado para qualquer certificado excede 95 do limite de posição de mercado para esse script. Se sim, a Bolsa toma nota das posições abertas de todas as TMs do cliente no final desse dia nesse script e, a partir do dia seguinte, as TM do cliente devem trocar apenas para diminuir suas posições através de posições de compensação até a negociação normal no script É retomada. A negociação normal no script é retomada somente depois que o interesse aberto agregado entre os intercâmbios se reduz a 80 ou abaixo do limite de posição do mercado. Uma facilidade está disponível no sistema de negociação para exibir um alerta uma vez que o interesse aberto na NSE no contrato de futuros e opções em uma garantia excede 60 do limite de posição de mercado especificado para tal segurança. Tais alertas são exibidos atualmente em intervalos de tempo de 10 minutos. Limites de posição dos membros de negociação FPIs (Categoria I II) Fundos mútuos Os limites de posição dos membros de negociação FPIs (Categoria I II) Fundos mútuos em opção de índice de ações e futuros de índices são os seguintes: Futuros de índices Os limites de posição de FPI de membros de negociação (categoria I II) Os Fundos Mútuos em contratos de futuros do índice de ações são maiores de Rs.500 crores ou 15 do interesse aberto total no mercado em contratos de futuros do índice de ações. Este limite é aplicável em posições abertas em todos os contratos de futuros em um índice subjacente específico. Opções do Índice Os limites de posição dos Fundos Múltiplos de FPIs (Categoria I II) de membros da Trading em contratos de opções de índice de ações são maiores de Rs.500 crores ou 15 do interesse aberto total no mercado em contratos de opção de índice de ações. Este limite seria aplicável em posições abertas em todos os contratos de opção em um índice subjacente específico. Exposição adicional em derivativos de índices de ações Além dos limites acima, em futuros e opções de índice, as IF de categoria FPI (I II) devem refletir em derivativos do índice de ações sujeitos aos seguintes limites: posições curtas em derivativos do índice (futuros curtos, chamadas curtas E longas) não excedendo (em valor nocional) a FPI Categoria (I II) MFs de ações de ações. As posições longas em derivativos do índice (futuros longos, chamadas longas e posições curtas) não excedem (em valor nocional) a FPI Categoria (I II) MFs de caixa, títulos públicos, T-Bills, fundos mútuos do mercado monetário e fundos dourados e similares Instrumentos. A este respeito, se a posição aberta de uma categoria FPI (I II) exceder os limites estabelecidos para o Futuro do Índice ou as Opções do Índice, esse excedente será considerado como sendo de posições curtas e longas na mesma proporção do total de posições abertas individualmente. Essas posições curtas e longas em excesso dos referidos limites devem ser comparadas com as divisórias da categoria FPI (I II) que possuem ações, caixa, etc., conforme mencionado acima. Contratos de Futuros e Opção sobre títulos individuais: os limites de posição dos Fundos Múltiplos de FPIs (Categoria I II) de negociação em ações individuais estão relacionados ao limite de posição em todo o mercado para as ações individuais. O limite de posição de futuros e opções combinados será de 20 do limite de posição de mercado aplicável (MWPL). Limites de posição do esquema FPI do cliente (categoria III) do MF A posição aberta bruta em todos os contratos de futuros e opções em um determinado título subjacente, de cada cliente específico, FPI (Categoria III) ou esquema de MF, não deve exceder o maior de: 1 da capitalização de mercado de livre flutuação (em termos de número de ações) 5 do interesse aberto em todos os contratos de derivativos no mesmo estoque subjacente (em termos de número de ações), o que for mais alto. Os limites de posição subjacentes estão disponíveis para Membros no site da NSEs Links relacionados

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