Usando o Excel para voltar Testar estratégias de negociação Como fazer uma volta ao teste com o Excel Ive feito uma quantidade razoável de teste de back-up da estratégia de negociação. Eu usei linguagens e algoritmos de programação sofisticados e eu também fiz isso com lápis e papel. Você não precisa ser um cientista de foguetes ou um programador para testar várias estratégias de negociação. Se você pode operar uma planilha eletrônica, como o Excel, você pode voltar testar muitas estratégias. O objetivo deste artigo é mostrar como fazer o teste testar uma estratégia comercial usando o Excel e uma fonte de dados acessível ao público. Isso não deve custar-lhe mais do que o tempo necessário para fazer o teste. Antes de começar a testar qualquer estratégia, você precisa de um conjunto de dados. No mínimo, esta é uma série de data e preços. Mais realista, você precisa dos preços de data e hora, aberto, alto, baixo e fechado. Você geralmente precisa apenas do componente de tempo da série de dados se estiver testando estratégias de negociação intradiária. Se você quer trabalhar junto e aprender a rever o teste com o Excel enquanto estiver lendo isso, siga as etapas que eu descrevo em cada seção. Precisamos obter alguns dados para o símbolo que vamos voltar a testar. Vá para: Finanças do Yahoo No campo Símbolo de inserir digite: IBM e clique em Ir sob Cotações no lado esquerdo, clique em Preços históricos e insira os intervalos de datas desejados. Selecionei de 1 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004 Desça até a parte inferior da página e clique em Baixar para planilha Salve o arquivo com um nome (como ibm. csv) e para um local que você pode encontrar mais tarde. Preparando os dados Abra o arquivo (que você baixou acima) usando o Excel. Devido à natureza dinâmica da internet, as instruções que você leu acima e o arquivo que você abriu podem ter mudado no momento em que você lê isso. Quando eu baixei esse arquivo, as melhores linhas parecem assim: agora você pode excluir as colunas que você não vai usar. Para o teste que estou prestes a fazer, vou usar apenas a data, abrir e fechar valores, então eu exclui o Alto, o Baixo, o Volume e o Adj. Fechar. Eu também ordenei os dados para que a data mais antiga fosse a primeira e a última data estava na parte inferior. Use as opções do menu Classificar dados para fazer isso. Em vez de testar uma estratégia por si, vou tentar encontrar o dia da semana que proporcionou o melhor retorno se você seguiu uma compra aberta e venda a estratégia de fechamento. Lembre-se que este artigo está aqui para apresentá-lo sobre como usar o Excel para suportar as estratégias de teste. Podemos construir sobre isso no futuro. Aqui está o arquivo ibm. zip que contém a planilha com os dados e as fórmulas para este teste. Meus dados agora residem nas colunas A a C (Data, Abrir, Fechar). Nas colunas D a H, eu tenho fórmulas para determinar o retorno em um dia específico. Inserindo as fórmulas A parte complicada (a menos que você seja um especialista do Excel) esteja trabalhando as fórmulas para usar. Isso é apenas uma questão de prática e quanto mais você praticar, mais fórmulas você descobrirá e mais flexibilidade você terá com seus testes. Se você baixou a planilha, examine a fórmula na célula D2. Parece assim: Esta fórmula é copiada para todas as outras células nas colunas D a H (exceto a primeira linha) e não precisa ser ajustada uma vez que foi copiada. Vou explicar brevemente a fórmula. A fórmula IF tem uma condição, parte verdadeira e falsa. A condição é: se o dia da semana (convertido para um número de 1 a 5 que coincide de segunda a sexta-feira) é o mesmo que o dia da semana na primeira linha desta coluna (D1). A verdadeira parte da declaração (C2-B2) simplesmente nos dá o valor do Close-Open. Isso indica que nós compramos o Open e vendemos o Close e este é o nosso profitloss. A parte falsa da declaração é um par de aspas duplas () que não coloca nada na célula se o dia da semana não for combinado. Os sinais à esquerda da letra da coluna ou do número da linha bloqueiam a coluna ou a linha para que, quando esta copiou, essa parte da referência da célula não muda. Então, aqui no nosso exemplo, quando a fórmula é copiada, a referência para a célula de data A2 mudará o número da linha se for copiada para uma nova linha, mas a coluna permanecerá na coluna A. Você pode aninhar as fórmulas e fazer regras excepcionalmente poderosas E expressões. Os resultados Na parte inferior das colunas do meio-dia eu coloquei algumas funções de resumo. Nomeadamente, as funções de média e soma. Estes nos mostram que, durante o ano de 2004, o dia mais lucrativo para implementar esta estratégia foi em uma terça-feira e esta foi acompanhada de perto por uma quarta-feira. Quando testei as negociações de Vendas de Vencimento - Bullish ou Bearish e escrevi esse artigo, usei uma abordagem muito similar com uma planilha e fórmulas como esta. O objetivo desse teste era ver se as Frondas de Expiração eram geralmente de alta ou baixa. Experimente. Baixe alguns dados do Yahoo Finance. Carregue no Excel e experimente as fórmulas e veja o que pode surgir. Poste suas perguntas no fórum. Boa sorte e estratégia de busca da estratégia Antes de usar ferramentas especializadas para back-testing, proponho que se analise primeiro o MS Excel Pivot Table. A ferramenta de tabela dinâmica é excelente para inspeção, filtragem e análise de grandes conjuntos de dados. Neste artigo, vou apresentar como criar uma estratégia simples baseada no cronograma e como calcular seu desempenho histórico. No seguinte, vou mostrar, como criar uma análise como a publicação anterior: 8220Sell em maio e ir embora 8211 Realmente 8220. Passo 1: Obter os dados Primeiro, precisamos obter os dados para a análise. Recorremos ao Yahoo para obter o Índice Dow Jones (consulte Lista de fontes de dados do mercado para outras fontes). De alguma forma, o Yahoo Finance esconde o botão de download do Índice Dow Jones. Mas, é fácil adivinhar o Link correto: salve esse arquivo no disco. Em seguida, abra-o com o MS Excel 2018 e continuamos com o próximo passo. Etapa 2: Adicionar colunas para desempenho e indicador Agora, neste arquivo, adicionamos o log-return (Coluna 8220Return8221) para cada dia na série temporal: então, adicionamos o indicador da estratégia de negociação 8211 neste caso apenas o mês Do ano: Finalmente, adicionamos um indicador de grupo: Decade Passo 3: Adicionar tabela de tabela Classificar dados na Tabela Ferramentas de tabela de pivô - gt Opções - gt Resumir o valor por - gt Soma Etapa 4: formatação condicional Para obter uma visão geral do Dados na tabela dinâmica, formamos os valores em 8220Percent Style8221 e 8220Conditional Formatting8221: Home - gt Styles - gt Formatação condicional Etapa 5: computa o desempenho real A soma dos retornos do registro na tabela dinâmica é uma boa indicação para o desempenho de Uma estratégia de negociação. Mas, o desempenho acutal pode ser facilmente obtido a partir dos log-returns por: Agora, você está pronto: cada célula contém o desempenho de comprar o Índice Dow Jones no início e vendê-lo no final de cada mês. Divirta-se com seus próprios estudos Você encontra um estudo detalhado sobre os desempenhos dos diferentes meses nos principais índices aqui. Conclusão Back-testing de estratégias de negociação simples é fácil usando tabelas dinâmicas do Excel. Enquanto as estratégias mais avançadas normalmente requerem um pacote de software mais especializado (como vemos no MACD Back-testing), cinco etapas simples levam a uma visão detalhada de uma estratégia baseada em tempo. Se a série de dados se tornar grande, pode-se executar exatamente os mesmos passos usando o MS Power Pivot. Um complemento MS Excel gratuito com acesso ao banco de dados. Post navigation Deixe uma resposta Cancelar resposta Nice post. Estou feliz em aterrar neste blog. Deixe-me sugerir isso: Para ver o desempenho real na tabela dinâmica, basta adicionar um campo calculado no menu: Opções gt Campos, Itens, conjuntos de amplificadores gt Campo calculado8230 Em seguida, rotulá-lo 8220p8221 e digite a fórmula. 8220 EXP (Retorno) -18221 Você pode finalmente adicionar este campo à área de valores, para obter o 8220Sum de p8221 na tabela. Sim, você está certo. Isso é muito melhor do que duplicar a tabela. Eu atualizarei esta publicação o mais cedo possível. Por que usar o Excel para estratégias de negociação Backtest Aprender a negociar leva tempo e muita paciência. Neste artigo, discuto por que é bom usar o Excel para testar estratégias de negociação. O que é uma boa estratégia comercial Uma parte crucial da negociação rentável é usar uma boa estratégia comercial. Diferentes tipos de estratégias funcionam melhor em diferentes condições de mercado e pode ser útil ter mais de uma boa estratégia. Uma boa estratégia de negociação é como um terno bem equipado. Deve se sentir bem, bem como ficar bem. Uma estratégia comercial deve ser um bom ajuste com a personalidade e estilo de vida do comerciante, além de ser rentável. Se a estratégia de negociação não se encaixa com o comerciante provavelmente falhará. Um comerciante descontraído e pensativo provavelmente deve trabalhar no desenvolvimento de uma estratégia de paciente lento que tire grandes lucros de grandes movimentos do mercado. Os comerciantes que adquirem alta adrenalina e desejam estar constantemente dentro e fora do mercado devem negociar movimentos de alta probabilidade nos prazos mais curtos. Igualmente importante é o tempo e a capacidade de trocar a estratégia corretamente. Uma pessoa que trabalha 40 horas por semana não pode negociar uma estratégia que requer atenção constante. Também pode ser difícil se concentrar no comércio de casa quando a casa está cheia de crianças ruidosas. Os comerciantes devem ser realistas sobre quanto tempo e energia eles podem dedicar à sua estratégia. Como desenvolver uma boa estratégia de negociação A única maneira certa de desenvolver uma estratégia de negociação que funciona para você é tentativa e erro. Até que você tenha negociado uma estratégia ao vivo no mercado, você não saberá com certeza se é certo para você. Existem maneiras de acelerar o processo de desenvolvimento de sua própria estratégia. Revise seu histórico comercial Os mercados financeiros têm uma maneira de nos ensinar as lições que precisamos aprender. Estudar seus negócios passados é muito útil para refinar sua abordagem de negociação. Veja como você lida com condições difíceis. Quão bem você fica com seu plano e com a quantidade de lucro ou perda que você tira de cada movimento do mercado. Você poderia ter obtido mais lucros de suas negociações vencedoras e cortar seus perdedores anteriormente. Teste de antecedentes. Para a introdução de novos métodos e para lidar com diferentes condições de mercado, o teste de retorno é extremamente importante. Backtesting usa dados de preços históricos para ver como as estratégias de negociação teriam realizado. Backtesting precisa ser feito com cuidado e o desempenho passado não é igual ao desempenho futuro. No entanto, é inestimável para eliminar estratégias que nunca foram lucrativas e descobrindo pontos fracos em estratégias aparentemente boas. Backtesting também é muito útil para estabelecer princípios gerais de negociação para um mercado específico. Por exemplo, realizei uma série de testes usando um sistema de troca de entrada aleatória. Nestes artigos: entrada aleatória e entrada aleatória mais indicadores técnicos. Estes testes mostraram-me que, no mercado EURUSD, um sistema de entrada aleatória pode ser rentável. Eu não vou negociar um sistema de entrada aleatória, mas vou usar os princípios, como uma parada final como parte do meu comércio diário no EURUSD. O uso do Microsoft Excel Excel é muito acessível e a maioria das pessoas já conhece o caminho do software. É muito fácil de usar e existe uma enorme quantidade de informações disponíveis on-line sobre como melhorar as habilidades do Excel. As estratégias de negociação são programadas usando instruções lógicas. O Excel é um dos ambientes mais fáceis de programar. Um grande número de indicadores técnicos podem ser programados e a lógica de negociação pode ser tão simples ou complicada quanto necessário. No meu Amazon Kindle eBook 8211 Como testar uma estratégia de negociação usando o Excel 8211, mostro como o Excel pode ser usado para desenvolver suas próprias planilhas de backtest. Se você está procurando uma planilha, também pode comprá-los diretamente: Compre Planilhas do Excel. Aprender a trocar é um processo mais lento do que a maioria de nós gostaria. No entanto, usando algumas das idéias no artigo, é possível torná-lo um processo mais rápido (e muito menos caro). Compartilhar isso:
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