As aplicações podem ser integradas com o feed de dados do IB. A Ferramenta de Avaliação de Estratégias de Opções recuperará instantâneos em tempo real da equidade, índice e futuros Option Chain para muitos mercados para análise avançada de estratégias de opções, incluindo comparações de estratégias, análise de probabilidade de lucro, ROI, posição Hedging, backtesting de estratégia, análise de exercícios iniciais e muito mais. A Calculadora de Volatilidade Implícita usará as cadeias de opções de equivalência patrimonial IB, índice e futuros para análise de volatilidade mensal, análise de superfície de volatilidade implícita, incluindo gráficos de superfície de volatilidade 3D, análise de avaliação e otimização de hedge. Use citações de fluxo e cadeias de opções em suas próprias planilhas. O suplemento Hoadley Finance para o Excel contém uma função para conectar suas próprias planilhas ao IB datafeed. As citações são totalmente transmitidas - nenhuma atualização necessária - e as funções de cotação podem ser usadas em suas planilhas exatamente da mesma maneira que você usaria qualquer uma das funções normais do Excel (SUM, MÉDIA, VPL). Ao contrário das soluções de cotação de transmissão mais comuns, o Complemento Hoadley Finance para o Excel não usa a tecnologia DDE obtida pela Microsofts para trazer aspas em planilhas. Em vez disso, ele usa a tecnologia RTD (Dados em tempo real) mais nova desenvolvida pela Microsoft para substituir o DDE. O IDT é muito mais robusto e flexível que o DDE. Por exemplo, com DDE você precisa de símbolos de código rígido e nomes de campo em suas fórmulas de planilha eletrônica. O suplemento Hoadley Finance para o Excel, por outro lado, não requer a codificação rígida de símbolos e nomes de campo em fórmulas. Por isso, proporciona muito mais poder, flexibilidade e facilidade de uso em comparação com as soluções DDE convencionais. Um Assistente de função no Complemento Financeiro para o Excel orienta você através do processo simples de inserir aspas de transmissão em suas próprias células da planilha. Não é necessária nenhuma programação e o suplemento inclui exemplos de planilhas contendo exemplos que utilizam dados do IB. O add-in também inclui um componente, para uso em um módulo VBA, para trazer instantâneos de cadeia de opção de equidade em tempo real, índice e futuros em suas próprias planilhas para análise. Esta combinação do suplemento Financeiro para Excel Plus dados ao vivo do IB fornece uma poderosa plataforma de análise para comerciantes. Você pode usar o poder do Excel com o Complemento Hoadley Finance para olhar atrás dos dados do mercado para obter uma compreensão muito mais profunda do preço da opção, da volatilidade, das probabilidades e do hedging. Option Strategy Lab Digite suas previsões de preço ou volatilidade para um subjacente e O Laboratório de Estratégia de opções retornará uma lista de estratégias de opções únicas e complexas que potencialmente serão lucrativas com base na previsão. Para abrir o Laboratório de Estratégia de Opção De dentro do Mosaic, use o menu suspenso Nova Janela e selecione Análise de Opções e, em seguida, Laboratório de Estratégia de Opção. De dentro do Classic TWS, use o menu Ferramentas de negociação e selecione Option Strategy Lab. Quando você abre o Laboratório de estratégia de opções, o Scanner de estratégia abre para permitir que você insira seus dados de previsão. Para preencher o Laboratório de estratégias de opções 1. 160 No Scanner de estratégia, insira o subjacente. 2. 160 Defina sua previsão, incluindo: O intervalo, entre agora e um último dia de negociação selecionado. Preço ou Volatilidade como o driver da previsão. A ação prevista do preço ou da volatilidade. Escolha a partir de: Subida de queda Seja rangebound Mova pelo menos O incremento e unidade (escolha de valor ou porcentagem) 3. 160 Se desejar, filtre seus resultados por Premium, Delta, Strike ou Last Trading Day. Você pode selecionar vários filtros e definir vários valores dentro de cada filtro. 4. 160 Clique em Concluído para preencher o laboratório. Entrada de pedidos A estratégia selecionada no scanner preenche o painel de entrada de pedidos. Cada vez que você seleciona uma nova estratégia, o painel Entrada de Pedidos é repovoado. Modifique os parâmetros da ordem na seção Entrada de pedido na parte inferior do painel e clique em Enviar para negociar a estratégia. Antes de enviar a ordem, você pode analisar a estratégia baseada em previsão usando os gráficos e gráficos. Analisar Estratégias no Scanner Com base em sua previsão, o scanner retorna uma lista de opções ou estratégias de opções complexas que serão potencialmente lucrativas se sua previsão estiver correta. Alguns campos no scanner incluem: Sharpe Ratio - a medida do excesso de retorno (o prémio de risco) por unidade de desvio para a estratégia. ReturnRisk Ratio - a proporção do ganho de potencial máximo para a perda máxima de potencial. Probabilidade de lucro - o mercado implicou probabilidade de qualquer ganho. Ganho de potencial máximo Ganho de potencial máximo como porcentagem de seu investimento Perda de potencial máximo Perda de potencial máximo como porcentagem de seu ponto de equilíbrio de investimento mesmo - o (s) preço (s) subjacente (s) requerido (s) para uma estratégia se equilibrar. Segure o mouse sobre um valor em qualquer campo para ver a definição. Adicione mais campos clicando no ícone Configure wrench e, em seguida, selecione Configurar colunas. Analisar o alvo do preço O gráfico do preço alvo mostra o preço subjacente atual destacado em amarelo e o preço-alvo com base na sua previsão em vermelho. A área sombreada azul representa o intervalo estimado de preço para um desvio padrão. Arraste a linha pontilhada para alterar a data de validade. Compare o desempenho da estratégia Cada estratégia verificada no scanner é representada no gráfico de comparação. Por padrão, o gráfico está configurado para a data de hoje, mas você pode escolher o último dia de negociação que você especificou em sua previsão ou qualquer data entre hoje e o último dia de negociação. Detalhes da Estratégia Os gráficos de Detalhes do Desempenho fornecem um olhar de close-up sobre a opção ou estratégia selecionada no scanner. Use o seletor para alterar a categoria de comparação. O último dia de negociação é conduzido pela data da sua previsão e pode ser alterado alterando a data na Comparação de Desempenho ou arrastando a linha de data no gráfico do Índice de Preços.10 SPY Dec13 160P -10 SPY Dec13 170P -10 SPY Dec13 180C 10 SPY Dec13 190C O requisito de margem é determinado tomando a greve da curta colocação (170) e subtraindo a greve da longa colocação (160) Faça a diferença e multiplique pelo número de contratos (10) e o multiplicador ( 100) Para que um condor de ferro seja reconhecido de acordo com regras cambiais, todas as opções devem estar no mesmo instrumento subjacente e ter a mesma data de validade, ter preços de exercício diferentes e a distância entre os puts e as chamadas deve ser igual. Se a distância entre as puts e as chamadas for diferente, a posição será marginalizada como dois spreads separados com dois requisitos de margem separados. Observe que o Interactive Brokers utiliza software de otimização de margem de opções para tentar criar o requisito de margem mínima. No entanto, devido aos requisitos do sistema necessários para determinar a solução ideal, nem sempre podemos garantir a combinação ideal em todos os casos. É possível que, dado as posições da opção na conta, o condador de ferro que você está tentando criar não será reconhecido como tal. Existem muitas fórmulas diferentes usadas para calcular o requisito de margem em opções. Qual fórmula é usada dependerá do tipo de opção ou estratégia determinada pelo sistema. Há um número significativo de fórmulas detalhadas que são aplicadas em várias estratégias. Para encontrar esta informação, vá para a página inicial do IB em roteiros interativos. Vá para o menu de negociação e clique em Margem. Na página Requisitos de Margem, clique na guia Opções. Há uma tabela nesta página que listará todas as estratégias possíveis e as várias fórmulas usadas para calcular a margem em cada uma. As informações acima se aplicam às opções de equidade e opções de índice. As opções em futuros empregam um método completamente diferente, conhecido como SPAN margining. Para obter informações sobre SPAN margining, realize uma pesquisa nesta página para ldquoSPANrdquo ou ldquoFutures options marginrdquo. Existem dois cenários que podem ocorrer se uma opção longa for levada para expirar. Se a opção estiver fora do dinheiro no vencimento e você não optar por exercê-la, a opção expirará sem valor e suas perdas serão compostas pelo prêmio que foi pago para adquirir a opção. Se a opção for in-the-money no vencimento em 0,01 ou mais, ela será exercida automaticamente em seu nome (a menos que você tenha decidido caducar a opção) pela Option Clearing Corporation (OCC). O OCC processa as opções de caducidade mensais no terceiro sábado do mês ou no dia seguinte à expiração de sexta-feira. A posição longa ou curta resultante será colocada na conta, efetiva na data de negociação de sexta-feira. Se a conta tiver margem suficiente para satisfazer o requisito na posição resultante, será então até o titular da conta decidir o que deseja fazer com a posição. Se a posição resultante causar um déficit de margem, a conta será sujeita a liquidação em um momento que é definido pelas participações dentro da conta. Lembre-se de que qualquer posição poderia ser liquidada como resultado de a conta estar em infração de margem porque a liquidação não se limita apenas às ações resultantes da posição da opção. Por exemplo, se a conta possuir moeda, futuros, posições de opções futuras ou produto não-USD, a conta pode começar a liquidar para atender ao déficit de margem assim que um mercado correspondente se abrir. Os detentores de contas devem se referir ao documento de divulgação de Características e Riscos de Opções Padronizadas que é fornecido pela IB a cada cliente elegível da opção no ponto de aplicação e que especifica claramente os riscos de cessão. Este documento também está disponível on-line no site da OCCs. Os titulares de contas têm a capacidade de exercer opções de capital que possuem em sua conta. Da estação de trabalho Trader, vá para o menu Comércio e selecione Opção Exercício. A janela Exercício da opção aparecerá e todas as opções longas que você está segurando preencherão no cabeçalho da coluna Posições longas. Para exercer um deles, clique com o botão esquerdo no link ldquoSelectrdquo azul claro sob o cabeçalho da coluna Exercise Option para essa opção específica. Selecione quotExercisequot no menu suspenso. Revise o pedido e clique no botão azul de Transmissão ldquoTrdquo para enviar a solicitação de exercício. Sua solicitação de exercício agora será exibida como uma linha de pedido em sua estação de trabalho Trader até que a câmara de compensação processe a solicitação. Se a opção estiver fora do dinheiro, uma mensagem de aviso aparecerá. Para enviar a solicitação de exercícios, marque a caixa para ldquoAllow exercitando opções de opções de dinheiro e clique em OK. Por favor, note que você tem a opção de selecionar se deseja que o pedido de exercício de sua opção seja final e incapaz de ser cancelado, ou editável até o tempo de corte (varia de acordo com a casa de compensação). Se você selecionar quotfinal e não pode ser cancelado, alguns contratos não seguirão esta regra e permanecerão revogáveis até o prazo da câmara de compensação. Você pode fazer esta seleção na estação de trabalho Trader, indo para Editar, seguido de Configuração global e selecionando Pedidos na árvore de configuração no lado esquerdo. No caso de um exercício de opção não poder ser enviado via TWS, um pedido de exercício de opção com todos os detalhes pertinentes (incluindo o símbolo da opção, o número da conta e a quantidade exata) deve ser criado em um ingresso através da janela Gerenciamento da Conta. Na janela Gerenciamento de conta, clique em quotInquiryProblem Ticketquot. O ticket deve incluir as palavras quotOption Exercise Requestquot na linha de assunto. Forneça um número de contato e indique claramente no seu ticket por que a janela TWS Option Exercise não estava disponível para uso. Os pedidos de exercicios de opção (recebidos através da janela de exercício da opção TWS ou por um ingresso enviado através da Central de Gerenciamento da Conta) devem ser enviados da seguinte forma:
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